A normal - hidden markov model model in forecasting stock index

Authors

  • Lục Trí Tuyên Phòng Thống kê tính toán - Ứng dụng, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam
  • Nguyễn Văn Hùng Viện Công nghệ Thông tin
  • Thạch Thị Ninh Viện Công nghệ Thông tin
  • Phạm Quốc Vương Viện Công nghệ Thông tin
  • Nguyễn Minh Đức Viện Công nghệ Thông tin
  • Đào Xuân Kỳ Sở Thông tin Truyền Thông tỉnh Ninh Thuận

DOI:

https://doi.org/10.15625/1813-9663/28/3/627

Abstract

Stock market analysis and prediction are one of the interesting areas in which past data could be used to anticipate and predict data and information about the future. Technically speaking, this area is of high importance for professionals in the industry of finance and stock exchange as they can lead and direct future trends or manage crises over time. In this paper, we try to take advantage of Hidden Markov Models to analyze, model and predict the required data having the past data.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Lục Trí Tuyên, Phòng Thống kê tính toán - Ứng dụng, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam

Phòng Thống kê tính toán - Ứng dụng

Nguyễn Văn Hùng, Viện Công nghệ Thông tin

Trưởng phòng Thống kê Tính toán

Thạch Thị Ninh, Viện Công nghệ Thông tin

Phòng Thống kê Tính toán

Phạm Quốc Vương, Viện Công nghệ Thông tin

Phòng Thống kê - TÍnh toán

Nguyễn Minh Đức, Viện Công nghệ Thông tin

Phòng thống kê - tính toán

Published

04-10-2012

How to Cite

[1]
L. T. Tuyên, N. V. Hùng, T. T. Ninh, P. Q. Vương, N. M. Đức, and Đào X. Kỳ, “A normal - hidden markov model model in forecasting stock index”, JCC, vol. 28, no. 3, pp. 206–216, Oct. 2012.

Issue

Section

Cybernetics